《金融市场数学》是2010年世界图书出版公司出版的图书，作者是(加)埃利奥特。

• 书名 金融市场数学
• 作者 (加)埃利奥特
• ISBN 9787510005671
• 定价 45.00元
• 出版社 世界图书出版公司

内容简介

　　《金融市场数学》旨在讲述研究现代金融市场衍生防迅燃停杀笔送围证券，如期权、期货和交换业务等所需的数学知识。建立在著名的Black-Scholes理论基础上的理想化连续时间模型需要对现代微积分有较深的了解。然而，书中许多潜在的知识点完全可以在离散时间的框架内理解。本书是在第1版的基础上做了较多增补，使得连续时间理论应用范围更加广泛，更加详细地介绍Black-Scholes模型及其推广、期限结构和消费投资来自问题。增加的内容有:一致性风险测度及其在对冲中的应用;一般离散市场模型中资产估价的第一基本定理;不完全离散市场的套利区间;完全离散市场的特征;Black-Scholes模型中的风险、回报360百科和灵敏度。本书内容安排相当谨慎、详细，而不是海保泛泛罗列所有尽可能多的内容，对期权的处理相当精辟。通过本书的学习，读者也可以了解更多的科研动态。目次:套利定价;鞅测度;市宪拉从陈金第一基本定理;完全市场;着体剧感浓学离散时间美国期权;连续时间随机计算;美国卖方期织它粉京存语记讲两另看权;债券和期限结构;消费投资策略;风险度量。

　　读者对象:数学专业的研究生、科研人员以及具有一定例买参致果冲口套数学背景的金融爱好六额此督我然宣四顶者。

图书目录

　　Pre王质次部宜刑元包距硫face

　　Preface 套支护愿生实知病to the Second Edi手京掌术何世水牛者太石tion

　　1 Prlcing by Arbi慢氢束考已须对trage

　　2 Martinga马帝盾负太阶罗le Measures

　　过刻剧3 The First 前么Fundamental Theorem

　　4 Complete M免发级站响布卫往家克arkets

　　5 Discr杨与帝从期副ete-time American Options

　　6 Contin架专尼流却强短uous-Time Stochastic Calculus

　　7 Continuous-Time European Options

　　8 The American Put Option

　　9 Bonds and Term Structure

　　10 Consumption-Investment Strategies

　　11 Measures of Risk

　　Bibliography

　　Index