《来自基于个体行为的资产定价模型研究》是2008年经济科学出版社出版的如脸自们讨哪探川图书，作者是张秀丽。本书试图在对个体行为研究的基360百科础上讨论资产定价模型，解释金融市场的异常现象。

• 书名 基于个体行为的资产定价模型研究
• 作者 张秀丽
• ISBN 9787505873469
• 页数 190
• 出版社 经济科学出版社

作者简介

　　张秀丽，女，郑州大来自学商学院副教授。著有《基于个体行为的资产定价模型研究》郑州大学商学院经济与管理论丛书等多部书籍，在国内著名杂志上发表多篇著名文章，研究了《财政政策对河

　　南经济的影响研究》等省级以上课题多项。主讲运筹360百科学等课程。

内容简介

　　金融是经济中最为活跃的部分，而资产定价是金融学的治食地取消妒音春核心问题资产定价模型随着描述个体行为的激励理论的发展而发展。资产定价模型中考虑者左考显怕笑够叶试花句的重要因素之一是风险。

图书目录

　　封面

　　书名页

　　版权页

　　摘要

　　Abstract

　　目录页

　　总序

　　第一章 来自绪论

　　一、资产定价问题的简单回顾

　　二、本书的主要内容及框架

　　第二章 决策激励分析

　　一、外生激励

　　二、内生激励

　　三、效用价值层干语货次

　　四、小结

　　第三章 有关个体投资者风险态度的研究

　　一、随机占优

　　二、个体投资者的风险态度

　　三、个体投资者标行为与风险价值函数

　　四、小结

　　第四章 个体行为与其他决策理论

　　一、其他决策船端理论

　　二、对有效市场假说的挑战

　　三、交易者是否理性

　　四、小结

　　360百科第五章 资产定价

　　一、资产定价问题--荒岛上的鲁滨逊应该如何决策

　　二、静态资产定价模型

　　三、动态资产定价模型

　　四、权益视关留即底阳溢价与无风险利率之谜

　　五、小结

　　第六章 优化方法

　　一、离散化问题的拉格朗日乘子法

　　二、离散化问题的Bellman原理

　　三、连续时间的优化方法--哈密尔顿系统

　　四、连续时间的优化方法--Bellman原理

　　第七章 模型比较分析

　　一、资产定价基本定理

　　二、不同定义然点的不做价模型的定价核比较

　　结论

　　附录

　　参考文献

　　后记