《金融经济学无套利理论与利率敏感性工具定价》是2护该快烈试喜006年经济管理出版社出版的图书来自，作者是张连增。该书的主要内容分为无套利犯那乱争居清理论与方法和利率敏感性金融工业定价这两个部分，虽然这石差两部分在内容上有交叉但是侧重点不同。

• 书名 金融经济学:无套利理论与利率敏感性工具定价
• 作者 张连增
• ISBN 9787802074576
• 页数 175
• 出版社 经济管理出版社

图书简介

　　本书死己此起内容可分为两部分:无套利理论与方法、利率敏感性金融工业定价。这两部分内容有一些交叉(如在利率敏感性金融工具定价时，无套利假设几乎是一个最基本的假设)，但其侧重点不同。

　　本书包括十章内容，其中前六章内容主要来自《金融经济学》，而后四章内容眼评汽注座线心来自《利率敏感性金融工具评价》。下面简单地加以介绍。

　　第一章重点对金融市场院按急房马振义众台上的资产与衍生证券作一介称末盐简得除歌略独续绍，另外简单介绍了市场上的利率度量以及比较经典的马可维茨模型。

　　第二章讨论均衡定价理论，它表明了市场上买卖双方如何通过交来自易而导致均衡价格。

　　第三章讨燃声益耐景论无套利定价理论，它表明给定原始证券的价格后，衍生证券的价格非告未已项肉林航棉可表示为关于风险中性概率(或等价鞅测试)的360百科期望

　　第四章是第三章的具体应用，在本章中一些定理的复杂证明暂时略去煤输守热坏香渐功身片比。

　　第五章讨论了利率的期限结构。

　　第六章是关于连续时间的期权无套利定价问题。

　　第七章首先总结性地介绍四种类型的利率非当危友时死简减(即期利率、远期利率、吧故国肉短期利率、满期收益率)及其相互关系，这些不同类型的利率是理解后面各种评价方法的关键。

　　第八章和第九山同声降危斗盟章分别讨论了利率期限结构的离散时间和单因局树重兴材矿议歌素模型和连续时间单因素模型。

　　第十章讨论离散时间模型和连续时间模型的关系。

作者简介

　　张连增，南开大学经济学院风险管待小际笑理与保险系教授，主要研究领域 非寿险精算学 风险理论。

　　1986--司移油位妈厂扬稳存调1990年 四川大学数学系 数理统计 本科

　　1990--1993年 南开大学数学系 随机过程方向 硕士

　　1993--1996年 南开大学数学系 随机过程方向 博士

　　1996--1998年 南开大学风险管理与保险学系 精算学讲师

　　1998--2005年 南开大学风险管理与保险学系 精算学副教授

　　2005-- 南开大学风险管理与保险学系 精算学教授

图书目录

　　上篇 无套利理论与方法

　　第一章 金融市场

　　一、货币市场

　　二、股践占措诗票与债券市场

　　三、利率

　　四、风险与收益:马可维茨模型

　　五、衍生证券

　　第二章 报哥千特果又前坚树均衡定价

　　一、引言

　　二、不确定条件下的决策:期望效用假设

　　三、沙研占出良的溶证券市场的单周期模型

　　四来自、基于代理人代表的模型

　　五、资本资产定价模型的推导

　　六、Black-Scholes期权定价公式

　　第三章 无套利定价理论

　　一、单周期模型

　　二、多周期模型

　　三、多周期模型的随机过程处理

　　第四章 期权与其他衍生证券

　　一、期权定价的二叉树模型

　　二、非典型衍生360百科产品

　　三、数值方法

　　四、一些度量

　　第五章 利率期限结构模型

　　一、收益曲线

　　二、无套利利率模型

　　三、利率衍生工具的定价

　　四、二叉树利率模型

　　五、Black-Derman-Toy模型的实现

　　第六章 连续时间的期权定价

　　一、股票价格模型

　　二、或然请求权及其价格

　　三、几何布朗运动模型

　　四、关于两种股票的期权

　　期绿取阶起慢叶弦五、有分红的股票价术原免马存格模型

　　六、不完备市场模型

　　下篇 利率敏感性金融工具定价

　　第七章 利率敏感性现金流的评价

　　一、各种利率及其关系

　　二、利率敏似感性现金流的评价

　　附录 满期收益率与即期利率的关系

　　第八章 离散时间单因素模型

　　一、引言

　　二、一个简单的例子

　　三、由无套利决定的关于期限结构的限制

　　四、无套利模型

　府胡将以开致　第九章 连续时间单因素模型

　　一、利率期限结原核散汉以干非构

　　二、利率或有证券

　　附录 Ito公式

　　第十章 单因曲燃证电素模型的求解方法

　　一、B-S期权评价模型

　　二、数值求解方法

　　参考文献